내년부터 은행과 은행지주회사의 리스크 관리 상황에 대한 차별적 감독과 자율공시가 강화된다.
금융감독원(이하 금감원)은 바젤 기준에 부합하는 '필라2' 제도를 내년에 신규 도입하고 현행 '필라3' 제도를 강화한다고 5일 밝혔다. 바젤은 은행 건전성 감독을 위한 국제 규제다.
주요국 중앙은행 및 은행감독당국 대표들로 구성된 바젤위원회가 정한 바젤 기준 규제는 필라1~3으로 구성되는데, 우리나라는 지난 2008년 바젤2를 도입할 당시 BIS자기자본비율을 최저 8%이상 보유토록 하는 필라1 규제를 도입했다.
하지만 리스크 범위와 관리상황에 대해 감독당국이 점검·조치하는 필라2와 은행의 자본적정성과 리스크관리 상황을 자율공시하는 필라3은 아예 도입하지 않거나 미흡하게 적용했다.
금감원의 필라규제 강화는 국제통화기금(IMF)은 지난해 5월 우리나라에 필라2를 단기간에 이행할 것을 권고한 데 따른 것으로 전해졌다.
특히 올해 하반기부터 바젤위원회가 회원국 감독기준이 바젤기준에 부합하는지를 따져보는 바젤규제정합성평가(RCAP)를 우리나라를 대상으로 착수해 결과를 공개하는 점도 고려한 것으로 금감원은 밝혔다.
금감원은 필라2 도입을 위해 현재 이원적으로 운영하고 있는 경영실태평가 및 시르크관리실태 평가를 경영실태평가로 일원화하고, 이 중 리스크관련 항목에 대해서만 5등급 15단계로 평가를 내리기로 했다.
필라2 등급이 '일정수준 이하'에 해당하는 은행과 은행지주사에 대해서는 추가자본 부과, 리스크 관리 개선협약 체결 등을 통해 리스크 관리 개선을 지도할 계획이다.
18개 국내은행 및 8개 은행지주회사에 모두 적용되며 또 총자산 규모, 리스크 관리 수준 등에 따라 그룹을 나눠 평가 범위·주기가 차등화된다.
필라3의 경우 국제기준에 미흡한 공시항목을 은행옇납회의 현행 '금융업경영통일 공시기준'에 추가 반영한다.
금감원은 이달 중으로 은행 및 은행지주회사 등 시장관계자들의 의견수렴을 거쳐 관련 규정 및 시행세칙 개정을 추진할 계획으로 알려졌다.
(데일리팝=조현아 기자)
